Влияние публикации новостей на ценовую динамику

29 марта 2022

Новости, в первую очередь данные о выходе тех или иных экономических показателей и иных фундаментальных факторов, а также собственно новости политического, природного и экономического происхождения, публикуются ведущими информационными агентствами, среди которых: Reuters, Dow Jones, Bloomberg, Financial Times, CNN, CNBC, Telerate и др.

В ожидании выхода запланированной новости рынок готовится к ней. Эксперты дают прогнозные оценки значения того или иного индикатора, аналитики составляют прогнозы поведения курсов валют в зависимости от степени совпадения прогнозных показателей с реальными данными.

Далее, после публикации реальных значений индикаторов и в зависимости от этих значений, происходит то или иное движение курса валют. Если новость опубликована, а ожидания экспертов нарушены, причем существенно, то необходимо ждать движения курсов валют, что чаще всего и случается.

Основные закономерности поведения цены при выходе новости:

  • Рынок, прежде всего, реагирует на неожиданности. Поскольку дилеры банков знают предварительный прогноз экономического показателя, в первую секунду после его публикации они сравнивают прогноз и реальное значение. В случае совпадения спрогнозированного и реального значения показателя сильного движения валютного курса, как правило, не происходит.
  • Выход новости не может изменить существующий тренд. При анализе возможного влияния фундаментальных факторов крайне важно учитывать направление тренда. Если новость фундаментального характера противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом.

Влияние новостных данных на цену в зависимости от их согласованности с направлением текущего тренда

Рис. Влияние новостных данных на цену в зависимости от их согласованности с направлением текущего тренда.

Таблица. Зависимость ценовой динамики от ожиданий рынка по новостным данным.

Ожидания рынка Динамика цены
В целом оправдались Сильных изменений претерпевать не будет
Рынок правильно оценил изменение фактора, но недооценил величину его изменения Продолжение действующей динамики с ускорением в момент появления события
Оказались кардинально ошибочными. Данные вышли полностью противоположными прогнозу. Можно ожидать сильного изменения курса в направлении, противоположном предыдущему

Влияние новостей разных стран на ценовую динамику

Несмотря на то, что большинство экономических индикаторов выходят во всех странах, валютный рынок в большей степени реагирует на данные по США. В принципе, это неудивительно, Соединённые Штаты являются мировым лидером по многим показателям, американский ВВП составляет более 20% от всего мирового ВВП. Американские финансовые рынки считаются наиболее сильными, упорядоченными и сбалансированными. Поэтому, очень часто игроки могут проигнорировать утренние данные по Еврозоне и резко среагировать на такие же данные по США. Ввиду того, что доллар является основной мировой валютой платежей и накопления, то все изменения в экономической и финансовой жизни США отражаются абсолютно на всех мировых валютах.

Макроэкономические данные по Еврозоне в основном оказывают воздействие на курсы европейских валют и в меньшей степени на другие региональные денежные единицы. Данные по Европе выходят как по всей Еврозоне в целом, так и по отдельным странам. Но на курсы валют наиболее сильное влияние оказывает публикация макроэкономических показателей лишь по Еврозоне. Некоторые данные по Германии также могут привести к сильному воздействию на курс евро. Макроэкономическая статистика по Франции и Италии хоть и публикуется, но редко оказывает влияние на ход торгов. Данные по остальным странам Евросоюза не оказывают какого-то воздействия на игроков.

  • Публикация макроэкономических показателей по Великобритании оказывает сильное влияние на курс фунта стерлингов и часто на курс евро, т.к. Британия является основным торговым партнером зоны евро.
  • Данные по Японии в первую очередь оказывают влияние на курс иены и другие азиатские валюты. Но если макроэкономическая статистика приводит к сильному изменению курса USD/JPY, то это может повлиять и на другие основные валюты. Кросс-курсы EUR/JPY и GBP/JPY также сильно реагируют на всю информацию, приходящую из Японии.
  • Данные по Канаде в основном оказывают давление лишь на курс USD/CAD, правда, отметим, что если в этой паре происходят сильные изменения, то основные валютные пары также могут придти в движение.
  • Информация из Швейцарии крайне редко оказывает влияние на курсы основных валют, даже USD/CHF, как правило, не реагирует на макроэкономическую статистику страны.
  • Макроэкономическая информация по остальному миру, включая и Россию, крайне редко может оказать сильное влияние на валютный рынок.

Продолжительность воздействия новостей на рынок

Можно выделить два временных аспекта влияния фундаментальных факторов на валютный курс:

  • Короткий цикл - не более одних суток; характерен для всех неожиданных новостей, а также для многих макроэкономических показателей, которые не относятся к первой группе важности. Краткосрочное влияние на курс оказывают индикаторы за короткие периоды (неделя или месяц).
  • Длинный цикл (от нескольких недель до нескольких лет) – характерен для факторов, связанных с общим состоянием национальной и мировой экономики (динамика ВВП, инфляции, безработицы и процентных ставок и т.п.). Тренд изменения валютного курса определяется на протяжении месяцев и лет.

Источник  
12 Июл, 2023   Финам запустил ИПИФ для высокочастотной торговли

Квалифицированные инвесторы теперь могут зарабатывать на высокочастотных торговых стратегиях (HFT) через покупку паев интервального...

11 Июл, 2023   Финам проведет турнир по торговле на NYSE и NASDAQ

Финам объявляет о начале сбора заявок на участие в «Американском турнире» - конкурсе для инвесторов, торгующих на биржах NYSE и NASDAQ...

30 Май, 2023   Психологические ошибки трейдеров: как с ними бороться

Именно на своих оплошностях мы учимся, но в трейдинге каждая ошибка может стоить реальных денег. Вместе...


30 Май, 2023   Финам Менеджмент начал продажу паев ЗПИФа на майнинг криптовалют

УК Финам Менеджмент предложила клиентам возможность приобрести паи закрытого инвестиционного фонда...

29 Мар, 2023   Финам начал аналитическое покрытие индийских акций

Весной 2023 года Финам анонсировал выход на фондовый рынок Индии - российским инвесторам вскоре станут доступны возможности...

17 Фев, 2023   Будь в тренде на рынке иностранных акций

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его...


9 Фев, 2023   Китайские бумаги - еще больше возможностей

Клиенты Финама теперь могут совершать сделки с акциями 115 китайских компаний через СПБ Биржу. Список доступных бумаг пополнился...

4 Авг, 2022   Когда юань станет альтернативой доллару?

Присоединиться к команде опытных трейдеров-практиков и наблюдать, как в режиме реального времени принимаются торговые решения – теперь возможно...

20 Май, 2022   Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные...

Топ 10 Форекс Брокеров

100+ Форекс Брокеров

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы