Как построить торговую модель Форекс

Форекс - глобальный рынок, который работает круглосуточно и без выходных и предлагает огромные возможности для трейдеров. В этой статье мы даем рекомендации по построению торговой модели для работы на рынке Форекс. При тщательном выполнении построение торговой модели, основанной на четко сформулированной стратегии, позволяет сократить количество убыточных сделок и увеличить количество прибыльных сделок, тем самым обеспечивая систематический подход к получению прибыли.

Чем отличается торговля на Форексе

Считается, что курсы валют меняются благодаря двум фундаментальным концепциям – паритету процентных ставок и паритету покупательной способности. Существенные различия между торговлей на рынке Форекс и торговлей акциями заключаются в том, что рынок Форекс является глобальным по своей природе, движется круглосуточно и без выходных, а регулирование остается ограниченным. Это приводит к очень чувствительным, непредсказуемым и восприимчивым изменениям в движении цен.

Основные факторы роста валютных курсов — это новости, вроде заявления правительственных чиновников, геополитические события, инфляция и другие макроэкономические показатели.

Определяем торговую стратегию

Построение торговой модели требует выявления подходящих возможностей, что, в свою очередь, предполагает выбор любых определенных стратегий или концептуализацию новых как вариантов стандартных. Торговая стратегия остается сердцем любой торговой модели, поскольку она четко определяет правила, которым необходимо следовать, точки входа/выхода, потенциальную прибыль, продолжительность торговли и критерии управления рисками. Например, вот две популярные торговые стратегии Форекс:

• News Fade. Иррациональные движения рынка форекс часто происходят из-за новостей, следующих за публикацией официальных данных, таких как показатели ВВП, показатели занятости, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и т. д.. Эффект, который обычно наблюдается сразу после выпуска новостей, — это высокий уровень волатильности, приводящий к значительным колебаниям цен. Однако примерно через 15 минут после выхода новостей цены часто возвращаются к прежним уровням, которые поддерживались непосредственно перед выпуском новостей. Можно построить модели, позволяющие извлечь выгоду из этих возможностей.
• Внутридневный прорыв. Внутредневная модель применяется к показателям, где сегодняшний диапазон максимумов и минимумов находится в пределах диапазона максимумов и минимумов предыдущего дня, что указывает на снижение волатильности. День за днем может наблюдаться несколько внутридневных паттернов, что указывает на постоянное снижение волатильности и, следовательно, значительно увеличивает вероятность прорыва.

Установите свои торговые цели

Этот шаг в первую очередь концентрируется на включении в торговую модель следующих основных функций с различными значениями, чтобы найти наиболее подходящее:

• Уровни прибыли;
• Уровни стоп-лосса;
• Мани-менеджмент: сколько денег ставить на каждую сделку (фиксированная сумма на сделку или переменные суммы с прогрессивными изменениями);
• Рассмотрение управления рисками и анализа сценариев, если это применимо к конкретной ситуации.

Подключите специальные параметры Форекса

Постторговая стратегия и идентификация торгуемых ценных бумаг, следующий шаг в построении модели торговли на Форекс, могут включать введение дополнительных параметров, специфичных для стратегии данного рынка

Зависимость от новостей. Если вы не долгосрочный инвестор, ни один форекс-трейдер не может позволить себе игнорировать новости, связанные с геополитическими событиями, состоянием экономики или объявлением соответствующих макроэкономических показателей. Торговая модель должна учитывать влияние новостей – полностью или частично, вручную или автоматически – в той степени, в которой это соответствует модели торговли на Форекс.

Выбор времени для сделки. Модель торговли на Форексе должна учитывать временные зависимости, если таковые имеются, например:

• Займите позицию непосредственно перед объявлением макроэкономических показателей.
• Торгуйте валютной парой форекс, которая имеет большую волатильность в нерабочее время, например, австралийский трейдер, торгующий валютной парой EURUSD в ночное время в Австралии.
• Торгуйте экзотической валютой, которая происходит только в рабочее время в определенных банках и на внебиржевых рынках.

Технические инструменты, фундаментальные факторы и требования к мониторингу. Если выбранная стратегия требует постоянного мониторинга графиков DMA или расчетов, основанных на фундаментальных/макроэкономических показателях, модель торговли на рынке Форекс должна быть оснащена всеми необходимыми инструментами для выполнения этих требований.